Волновой анализ Эллиота рынка Форекс

Довольно интересным методом «технического обоснования» психологии рынка финансовых инструментов является система анализа «рыночных волн» или волнового анализа рынка Форекс. Данный метод был разработан исследователем фондового рынка P. Н. Эллиотом в тридцатых годах двадцатого столетия. Это так называемый волновой анализ Эллиотта (волн Эллиота) И в настоящее время предложенные им принципы волнового анализа валютного рынка по-прежнему вызывают неподдельный практический интерес у аналитиков и трейдеров, работающих на различных рынках финансовых активов, в том числе – на рынке Forex.

Длительное наблюдение за динамикой ценовых котировок на финансовых рынках и интерпретация данной динамики в виде графических моделей, послужили основанием для утверждения о том, что рынок функционирует в соответствии с определенными закономерностями. Поведение рынков финансовых инструментов (и глобального внебиржевого рынка Foreх в частности) характеризуется определенной схематичностью ценового движения, или, согласно концепции Эллиота, «волнообразностью». Волновой анализ Форекс позволяет осуществлять прогнозирование тенденций его перспективного развития.

Волновой анализ Форекс, модели:

В соответствии с данной концепцией рассматриваются две модели поведения рынка (волновой анализ Эллиота для forex):

• 1) «рынок доминирования медведей» – имеет место, Если наблюдается тенденция снижения цены. характерной особенностью данного рынка является незначительная волатильность котировок и достаточно плавная, умеренная ценовая динамика.
• 2) «рынок доминирования быков» – ситуация на рынке, при которой приоритетным направлением ценовой динамики является подъем. Для такого рынка типичны значительные и резкие колебания цен.

рынок, как правило, никогда не движется в каком-то одном, определенном направлении. Периоды повышения цен закономерно сменяются этапами ценового снижения и так далее. Визуальный анализ Форекс динамики рынка позволяет говорить о волновой конфигурации ценового движения. Волна – это одностороннее перемещение цены в течение некоторого времени.

Согласно концепции «волнового анализа», каждое ценовое колебание рынка состоит из пяти волн в направлении главной тенденции (импульсные волны) и трёх волновых движений против тренда (волны коррекции). Таким образом, полный рыночный цикл ценовой динамики складывается из восьми волновых движений:

• если бычий рынок – пять волн ценового подъема и три волны корректирующего снижения цены;
• если медвежий рынок – пять волн ценового падения и три волны корректирующего подъема цены.

Волна роста цены всегда сменяется волной падения, и наоборот – волна снижения цены предшЕствует волне подъема.

Каждая волна рынка является составным элементом более длинной волны и, в свою очередь, состоит из волн более короткого порядка (принцип «вложенности» волновых движений).

Так, волна импульсного движения состоит из пяти более коротких волн, а волна корректирующего движения («Отката») включает в себя три меньших волны.

Волновой анализ Форекс

В зависимости от угла наклона (при графическом отображении) выделяют следующие виды рыночных волн:

• 1) возрастающая волна;
• 2) ниспадающая волна;
• 3) волна бокового движения (горизонтальная);
• 4) волна, направленная вертикально вверх;
• 5) волна, направленная вертикально вниз.

Волны четвертого и пятого вида могут быть характерны при резких ценовых движениях с явно выраженным направлением – подъем или падение.

Волна характеризуется двумя основными параметрами: высота (измеряется в количестве пунктов) и продолжительность во времени (измеряется в единицах времени в зависимости от выбранного таймфрейма – в минутах, часах, неделях и так далее).

Принцип «вложенности» волновых движений и разнообразие таймфреймов дают возможность идентифицировать (распознавать) рыночные волны на различных по масштабу уровнях (крупный, средний, малый).